もしも過去にポートフォリオを組んでいたらどのようなパフォーマンスだったかを過去のデータでシミュレートすることをバックテストと呼びます。Portfolio Visualizerのようなツールで簡単に出来ます。私にとってのバックテストの意味は、暴落時にどれだけ耐えられるか、を過去の暴落で見ることです。
https://www.portfoliovisualizer.com/backtest-portfolio#analysisResults
例えば、↓のようなポートフォリオを組んだとしましょう。
リーマンショックの直前に運用を開始したと仮定すると、以下のようなパフォーマンスになります。リーマンショック時にS&P500は４割近く下落しましたが、ポートフォリオの方は１割程度の下落で済んでいます。逆に大きな伸びもありませんから、ボラティリティが低く抑えられたポートフォリオといえるのではないでしょうか。
どれだけ増えたかに関しては、時代にも依存すると思いますし、あまり参考にはしていませんが、暴落時の暴落率を抑えるためのディフェンシブなポートフォリオにするための参考にしています。
あなたのポートフォリオのパフォーマンスはいかがでしょうか？
